बाइनरी विकल्प वेगा

द्विआधारी विकल्प के लिए ग्रीक के बारे में विवरण डेल्टा, गामा, आरओ, वेगा थीटा द्विआधारी विकल्प पेऑफ फ़ंक्शन से आगे बढ़ रहा है। यहां द्विआधारी विकल्प के लिए ग्रीक के ग्राफ और छवियां हैं 8211 कृपया ध्यान दें कि हमने बाइनरी कॉल विकल्प यूनानियों का मामला लिया है। बाइनरी पॉट ऑप्शन ग्रीक और बाइनरी टनल ऑप्शन ग्रीक अलग होगा: एक बाइनरी कॉल की कीमत एक साधारण कॉल ऑप्शन के डेल्टा के समान संरचना हो जाती है। और इसलिए द्विआधारी कॉल ऑप्शन का डेल्टा सादे-वेनिला कॉल विकल्प के गामा के समान आकार या संरचना प्राप्त करता है। टिप्पणियाँ या प्रश्न पोस्ट नीचे अपने टिप्पणियाँ लिंक का उपयोग कर उन्हें पोस्ट। आपके प्रश्नों को 24 घंटे में मुफ्त में जवाब दिया जाएगा 0 टिप्पणियां: अपनी टिप्पणियाँ पोस्ट करें आप सभी फायदेमंद डेरिवेटिव व्यापार और सुरक्षा के साथ निवेश गतिविधियों की इच्छा पोस्ट करें टिप्पणी टिप्पणी कॉपीराइट सूचना: 16 9 फ़्यूचर्सओवॉशन एसईटीई कृपया हमारी कॉपी राइट पॉलिसी देखें। इस वेबसाइट पर सभी लेख, पोस्ट और अन्य सामग्रियां इस साइट के लेखकों के प्रकाशकों के लिए कॉपीराइट हैं। लेखकों की अनुमति के बिना सामग्री 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प्रदान करता है। यह वेगा हमेशा सकारात्मक या शून्य होता है क्योंकि विकल्प इन-पैसा में व्यापार नहीं कर सकता जहां नियमित बायनरी कॉल विकल्प वेगा नकारात्मक हो जाता है। अंजीर। 1 amp 2 वेगा प्रोफाइल प्रदान w. r.t. एक टच प्वेर्ट वेगा एक टच पल वेगा के लिए समय में बदलाव एक स्पर्श की कीमत की संवेदनशीलता को अंतर्निहित अस्थिरता में बदलाव के लिए प्रदान करता है। एक स्पर्श व्हेगा को एक स्पर्श स्पर्श मूल्य का पहला अंतर है जो कि अस्थिरता के संबंध में है और यह गणितीय रूप से दिखाया गया है: डीपीडी जहां पी एक स्पर्श की कीमत और नरक डबल नॉट वेगा डबल नं टच वेगा है मीट्रिक जो अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण डबल नॉन-टच विकल्प के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, अर्थात् यह अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में डबल नो-टच उचित मूल्य का पहला डेरिवेटिव है और इसे दर्शाया गया है : नरक ड्यूक ऑफ़ यॉर्क वेगा ड्यूक ऑफ़ यॉर्क वेगा, अर्थात् अस्थिरता में बदलाव के कारण न्यूयॉर्क के एक ड्यूक के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह ईकाई में परिवर्तन के संबंध में यॉर्क के ड्यूक के उचित मूल्य का पहला व्युत्पन्न है अस्थिरता और इन्हें दिखाया गया है: वीडीपीडी जहां पी। अरिगो टनल वेगा हरवे सुरंग वेगा मीट्रिक है, जो कि निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण हर जगह सुरंग के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह प्रत्येक मार्ग की सुरंग का पहला व्युत्पन्न है अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में मूल्य और इसे दर्शाया गया है: वीडीपीडी जहां पी नरक कॉल संसूचक वेगा कॉल संचयकर्ता वेगा निहित अस्थिरता में बदलाव के कारण कॉल संचयकर्ता के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह पहला व्युत्पन्न है निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में कॉल संचय योग्य उचित मूल्य के रूप में और इसे दर्शाया गया है: VdPd जहां पी उचित मूल्य है hellip हरवे रखो वेगा हरवे ने वेगा को निर्दिष्ट किया है, जो कि प्रत्येक जगह के उचित मूल्य में परिवर्तन को उल्लिखित में बदलाव के कारण रखता है उतार-चढ़ाव, अर्थात् यह पहली बार व्युत्पन्न है कि निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में उचित मूल्य दिया गया है और इसे इस प्रकार दर्शाया गया है: VdPd प्रत्येकवे ने समय के साथ वेगा बना दिया vega hellip प्रत्येकवे कॉल वेगा हरवे कॉल वेगा कॉल के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण प्रत्येक मार्ग पर कॉल, अर्थात् यह अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में प्रत्येक कॉल कॉल उचित मूल्य का पहला व्युत्पन्न है और इसे दर्शाया गया है: VdPd प्रत्येकवे कॉल V ईजीओ टाइमवेन ओवरवेनर्कबरीरी कॉल विकल्प वेगा कॉल ऑप्शन वेगा इनिटेड अस्थिरता में बदलाव के कारण एक विकल्प की कीमत में परिवर्तन को मापता है और बाइनरी कॉल ऑप्शंस की कीमत प्रोफ़ाइल बनाम इंपोटेड अस्थिरता के ढाल का ढाल है। यह पृष्ठ पहले सिद्धांतों से द्विआधारी कॉल विकल्प वेगा फार्मूला का व्युत्पन्न प्रदान करता है, जिसमें बायोनियल कॉल ऑप्शन वेगा समझा जाता है, समय के संबंध में समापन और अंतर्निहित अस्थिरता के साथ, सूत्र के अनुसार ही। शून्य ब्याज दरें हमेशा की तरह मानी जाती हैं द्विआधारी विकल्प पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का संचालन करते समय वेगा का महत्वपूर्ण महत्व होता है या केवल एक सट्टा स्थिति लेते समय डायरेक्टिव पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का संचालन करने वाले विकल्पों के लिए वेगा प्रभाव में है जो डेल्टा-तटस्थ बाज़ार निर्माता व्यापार कर रहा है, अंतराल के व्यापार के माध्यम से लगातार खरीद और बिक्री कर रहा है और डेल्टा को हेजिंग कर रहा है। इसलिए बाज़ार निर्माता के लिए, वेन को जानने वाले भविष्य वायदा के समान हैं, ये जानते हैं कि वे वायदा अनुबंध कितने लंबे हैं द्विआधारी विकल्पों का उपयोग करने वाले व्यापारी को वेगा के प्रभाव को समझने की आवश्यकता होती है क्योंकि बाइनरी कॉल की खरीद को अंतर्निहित में वृद्धि के साथ अच्छी तरह से पूरक किया जा सकता है, लेकिन अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन नकारात्मक बाइनरी कॉल विकल्प के मूल्य को प्रभावित कर सकता है चाल। द्विआधारी कॉल विकल्प वेगा और परिमित वेगा किसी भी विकल्प के वेगा वी द्वारा परिभाषित किया गया है: विकल्प की कीमत पीईटी की अस्थिरता पी पी के मूल्य में बदलाव चित्रा 1 के मूल्य में बदलाव अलग-अलग निहित वाष्पशीलताओं पर बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल दिखाता है । चित्रा 2 दिखाता है कि सात स्थैतिक अंतर्निहित कीमतों के साथ, बाइनरी कॉल विकल्पों में मूल्य में परिवर्तन होता है, जैसा कि अंतर्निहित अस्थिरता 1.0 से बढ़कर 45.0 हो जाती है, इसलिए वास्तव में चित्रा 2 से एक प्रोफाइल चित्रा 1 में अंतर्निहित मूल्य पर एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस सेक्शन है। क्या भी मान्यता दी जा सकती है कि द्विपदीय को द्विआधारी पुट ऑप्शन वेगा में उसी उदाहरण से उल्टे किया जाता है। इसका कारण 99.75 में डाल विकल्प में विकल्प विकल्प में है, जबकि कॉल ऑप्शन संस्करण के साथ, विकल्प आउट-ऑफ-द-पैस है। जब अंतर्निहित कीमत 100.00 होती है तो विकल्प का धन होता है और अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन का बाइनरी विकल्प की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा 50 होता है। चित्रा 1 की 18.0 प्रोफ़ाइल प्रोफाइल की सबसे अधिक है, ऑफ-द-पैनी (जहां एसएलटी 100.00) लेकिन बायनेरी कॉल ऑप्शन इन-द-मनी (एसजीटी 100.00) में जब प्रोफाइल की सबसे कम है। इसका क्या पता चलता है कि जब उतार-चढ़ाव (ऋणात्मक वेगा) निकलता है, तो जब मूल्य से बाहर निकलता है (सकारात्मक वेगा) और मूल्य में घट जाती है, तो निहित अस्थिरता बढ़ जाती है। Fig.1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता चित्रा 2 से पता चलता है कि द्विआधारी कॉल विकल्प किसी विशेष अंतर्निहित मूल्य के मूल्य को कैसे परिवर्तित करते हैं जहां अंतर्निहित अस्थिरता क्षैतिज अक्ष पर दिखायी जाती है। एक विशेष रूप से निहित अस्थिरता के लिए एक व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल का ढाल उस बाइनरी कॉल विकल्प के लिए वेगा प्रदान करेगा। यह स्पष्ट है कि 50 के उचित मूल्य के नीचे, अर्थात जहां विकल्प आउट-द-पैसा हैं, विकल्प के मूल्य में बढ़ोतरी के रूप में उल्लिखित अस्थिरता के रूप में बढ़ जाता है, जो कम अक्ष के साथ बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है सकारात्मक रूप से ढलान प्रोफाइल और इसलिए सकारात्मक वेगास। 50 के उचित मूल्य मूल्य के ऊपर एक ही समय में मूल्य में गिरने के रूप में निहित अस्थिरता बढ़ जाती है, जिससे नकारात्मक रूप से ढालने वाले प्रोफाइल और नकारात्मक वेगास हो सकते हैं। चूंकि अंतर्निहित अस्थिरता लगभग 45.0 तक बढ़ती रहती है और सभी प्रोफाइल कॉन्सर्टिना लगभग 50 हो जाती है और बहुत ही उच्च निहित वाष्पशीलता पर बहुत कम वेगा की ओर अग्रसर हो जाती है। Fig.2 बाइनरी कॉल विकल्प फिक्स्ड अंतर्निहित कीमतों के साथ मूल्य प्रोफाइल वेगा (जैसा कि उपरोक्त फॉर्मूला ईक (1) द्वारा दर्शाया गया है, चित्रा 2 में ढलानों की ढाल को मापता है। चित्रा 3 में S99.75 मूल्य प्रोफ़ाइल है जो 4.0 निहित अस्थिरता से चल रही है 16.0 अंतर्निहित अस्थिरता, यह आंकड़ा 2 99 के 99.75 प्रोफाइल का एक खंड है। चोरों को 10.0 निहित अस्थिरता के आसपास केंद्रित किया गया है, उदाहरण के लिए, 6.0 की राग 7.0 से 13.0 वॉल्यूम तक फैली हुई है। चूंकि मूल्य प्रोफ़ाइल तेजी से बढ़ रही है , जीवाणुओं की ढाल अब तार की लंबाई को कम करता है। तार के ढाल द्वारा परिभाषित किया गया है: ग्रेडियंट (पी 2 पी 1) (2 1) पी 2 बाइनरी कॉल वैल्यू 2 पी 1 बाइनरी कॉल वैल्यू पर 1 यानी ग्रेडियंट (42.4366 36.4953 ) (13 7) 0.9902 जैसा कि तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ के टी 6 पंक्ति में दर्शाया गया है। Fig.3 ढांचा 99.75 से अधिक वेगा chords approximating 10.0 राग और 2.0 राग के gradients उसी तरीके से गणना कर रहे हैं और भी केंद्रीय में प्रस्तुत कर रहे हैं तालिका 1 - तालिका के ग्रेडियंट से वेगा कॉल करने के लिए, जैसा कि अंतर्निहित वाष्पशीलता के बीच का अंतर संकुचित होता है, 0. 0 9 56 की वेगा 10.0 निहित वाष्पशीलता पर जाता है, अर्थात 0.0 जहां 0.0 इसलिए शाकाहारिक रूप से अस्थिरता के संबंध में बाइनरी कॉल उचित मूल्य का पहला अंतर है और इसे गणितीय रूप से वर्णित किया जा सकता है: 0, वी डीपी डी, जिसका मतलब है कि ढाल के रूप में शून्य के रूप में गिर जाता है मूल्य प्रोफाइल के स्पर्शरेखा (vega) चित्रा 2 में से 10.0 निहित अस्थिरता बाइनरी कॉल विकल्प वेगा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता चित्रा 1 चित्रा 4 के साथ 4 दिवसीय अंतराल के लिए द्विआधारी कॉल प्रोफाइल को दर्शाता है जो समान निहित वाष्पशीलता के लिए संबंधित वेगास प्रदान करता है। निहित अस्थिरता के बावजूद वेगा जब वही पैसा हमेशा शून्य होता है। जब आउट-द-द-द-द बाइनरी कॉल ऑप्शन वेगा हमेशा पॉजिटिव होता है (जैसे- आउट-द-मनी कॉन्टैक्टिव कॉल ऑप्शंस के साथ), लेकिन जब इन-द-द-द बाइनरी कॉल ऑप्शन वेगा नकारात्मक होता है (इन-द - पैसे पारंपरिक कॉल विकल्प)। Fig.4 बाइनरी कॉल विकल्प वेगा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता जैसा कि अंतर्निहित अस्थिरता 18.0 से गिरता है (जहां वेगा के पूर्ण मूल्य प्रोफाइल की सबसे कम हैं) वेगास की चोटियों और कुंडियां पूरी तरह बढ़ जाती हैं, जबकि चोटियों और गुट हड़ताल के करीब जाते हैं। बाइनरी कॉल विकल्प वेगा w. r.t. समय समाप्ति के लिए समय 5 amp 6 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल को समय के साथ जुड़े बाइनरी कॉल विकल्प वेगा से समापन के लिए प्रदान करते हैं। चित्रा 6 में अधिकतम निरपेक्ष वेगा लगभग 2.43 के आसपास काफी स्थिर है, हालांकि समय समाप्ति के समय के बावजूद, हालांकि समय समाप्ति का समय यह निर्धारित करता है कि वेगा में चरम और कुंड की हड़ताल के करीब कितना है। Fig.5 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. समय समाप्ति के लिए समय। 6 बाइनरी कॉल विकल्प वेगा w. r.t. समाप्ति का समय बाइनरी कॉल विकल्प की समाप्ति के समय के बावजूद वेगा शून्य से अब परिचित कारण के लिए यात्रा करता है कि एट-द-मनी बायनेरिज़ की कीमत 50 रुपये या उसके करीब है। नोट के अंक हैं: 1) जबकि परंपरागत कॉल विकल्प वेगास हमेशा सकारात्मक होते हैं क्योंकि निहित अस्थिरता में वृद्धि हमेशा विकल्प के मूल्य को बढ़ाती है, बाइनरी कॉल विकल्पों के साथ निहित अस्थिरता में वृद्धि के प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक निर्भर हो सकते हैं या नहीं अंदर या आउट-ऑफ-द-पैनी हैं 2) जबकि परंपरागत कॉल ऑप्शन्स वाले वेगा हमेशा अपने सबसे ऊंचे उच्चतम पर होते हैं जब द-द-पैरी, बाइनरी कॉल ऑप्शन वेगा होता है, जब पैसा हमेशा शून्य होता है। 3) आउट-द-द-द बाइनरी कॉल ऑप्शंस में पॉजिटिव या शून्य वेगा है, इन-द-मनी बाइनरी कॉल ऑप्शंस में शून्य या नकारात्मक वेगा है। ऑप्शन बिनीरेस वेगा डेस ऑप्शंस बिनियर्स लेस ऑप्शंस बिनियरेस एसोसिएट्स फॉर ऑक्स वैरिएशन डे ला वोल्टाइलट इंफोसिटाइज लेस ऑप्शंस बिनियर्स एसटिबिलल्स ऑक्स वैरिएशन डे ला वोल्टाइलट इन्फिलेक्ट लॉस्टर्ड डे टॉउट ऑप्शन। एलेल्स के पास एक और वेगा है मैं - ले वेगा डेस विकल्प बिनीस पैरा डीफिनिशन, एक वीयू क्वे ले वेगा पेट ट्रे कैलकुलेशन ड्राइव पर प्रॉप डे लॉपमेंट के साथ एक रिलेपर्ट लाट ऑप्शन होता है एक डॉन पर कॉल बिनाइअर डालें: (बाइनरी कॉल) एक्सपी (-आर) एन (डी 2) (बाइनरी कॉल) - एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 और संयुक्त राष्ट्र में डाल दिया जाता है (बाइनरी पॉइंट) एक्सपी (-आर)। (1- एन (डी 2)) (बाइनरी पॉट) एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 द्वितीय - रिलेशंस इंटर लास वेगास डेस विकल्प बिनीएर्स पुट्स एंड डिसप्ले बिनीसर्स कॉल्स पर पोर्ट ऑफ फेरेंटिफिल सेल कॉलिंग एंड डन बिनरैन एंड रिफॉर्म ऑर फॉरेक्शन टू स्यूस-जसेंट एंड ला वोल्टाइलाइट है। सी पोर्टेफ़ीली ने विविध क्वेंशन फॉन्क्शन डेस डॉट्स डाटट्रेट। लेवे वेगा डी सीई पोर्टरीफ्यूएल डॉट डोनट ट्रे नूल (बाइनरी कॉल) (बाइनरी पॉट) - एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 0 III - रिफ्रेंसिटेशन ग्राफिक ले वेगा ऑप्शन बिनियर्स का हिस्सा बदल जाता है और डॉट स्ट्रीट हड़ताल। सेलेक्टिफ़ी क्लिं एक ही बिंदु पर मौजूद हैं, जो कि विकल्प विकल्प बोनियरों के पास हैं ध्यान दें